【财新网】(记者 丁锋)为防范保险公司在利率下行期的“利差损”风险和“短钱长配”的流动性风险,保监会发文要求重点保险公司进行资产配置压力测试。
“具体到保险公司资产配置方面,一些潜在的风险和问题值得重视。一是利率下行可能带来成本收益错配和利差损风险。二是部分公司存在‘短钱长配’现象,可能导致流动性风险。当前,一些保险公司的部分负债端业务呈现期限短、成本高的特征,如果这部分资金集中投资于股权、不动产等变现能力较差的资产,易产生流动性风险。”保监会称。
【财新网】(记者 丁锋)为防范保险公司在利率下行期的“利差损”风险和“短钱长配”的流动性风险,保监会发文要求重点保险公司进行资产配置压力测试。
“具体到保险公司资产配置方面,一些潜在的风险和问题值得重视。一是利率下行可能带来成本收益错配和利差损风险。二是部分公司存在‘短钱长配’现象,可能导致流动性风险。当前,一些保险公司的部分负债端业务呈现期限短、成本高的特征,如果这部分资金集中投资于股权、不动产等变现能力较差的资产,易产生流动性风险。”保监会称。
责任编辑:陈慧颖
版面编辑:王永
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