【财新网】(记者 韩祎)商业银行衍生品工具交易业务快速增长,目前采用的现期风险暴露法已经不能精细地计量银行的风险,也不利于银行准确高效地把控资本。为此,监管部门正在制定新的计量规则。
11月28日,银监会发布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(下称《规则》),要求银行按照本规则的要求,计算衍生工具的交易对手违约暴露,包括重置成本和潜在风险暴露两部分。
据财新记者了解,《规则》由银监会审慎规制局制定,所指的衍生工具包括场外衍生工具、交易所交易的衍生工具和其他多头清算交易。
【财新网】(记者 韩祎)商业银行衍生品工具交易业务快速增长,目前采用的现期风险暴露法已经不能精细地计量银行的风险,也不利于银行准确高效地把控资本。为此,监管部门正在制定新的计量规则。
11月28日,银监会发布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(下称《规则》),要求银行按照本规则的要求,计算衍生工具的交易对手违约暴露,包括重置成本和潜在风险暴露两部分。
据财新记者了解,《规则》由银监会审慎规制局制定,所指的衍生工具包括场外衍生工具、交易所交易的衍生工具和其他多头清算交易。
责任编辑:霍侃
版面编辑:张柘
Beijing Proposes New Rules on Derivatives
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